Studie
Nærmere om modellen omtalt i utdypningen: «I hvor stor grad påvirker internasjonale impulser norsk økonomi?»
Dokumentasjonsnotatet redegjør for en reduser-form vektor-autoregressiv (VAR) modell som analyserer påvirkningen av internasjonale impulser på norsk økonomi. Modellen inkluderer variabler som BNP, prisvekst for OECD, oljeprisen, norsk prisvekst, BNP for Fastlands-Norge, kronekurs, og pengemarkedsrenter, og den er estimert på data fra 1995 til 2024. Notatet forklarer hvordan strukturelle sjokk identifiseres og analyseres ved bruk av fortegnsrestriksjoner basert på økonomisk teori for å tallfeste deres effekt på økonomiske variabler.