Studie
Analyse av systematisk usikkerhet i norsk økonomi
Denne rapporten dokumenterer en studie av systematisk risiko i norsk økonomi. Man setter opp en enkel makroøkonomisk modell og simulerer hvordan ulike sjokk slår ut på sentrale størrelser som nasjonalinntekt (dvs. avkastning på nasjonalformuen) og lønn, kapitalinntekt og betalingsvillighet for ikke-markedsgode (dvs. avkastning på delformuer). Man finner at samvariasjonen mellom nasjonalinntekten og hver av de andre størrelsene varierer svært lite. Dette gjelder både på kort og lang sikt. Dette funnet tilsier at en ikke gjør noen stor feil om en i praktiske samfunnsøkonomiske analyser benytter en felles risikojustert diskonteringsrente for alle nytte- og kostnadsstrømmer – i tråd med hva et ekspertutvalg nylig har anbefalt (NOU2012:16).
Publisert
Eier
NTNU